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フィナンシャル・レビュー
令和3年（2021年）第3号（通巻第146号）

令和3年6月発行

目次

 

＜特集＞国の債務と債務管理に関する分析

 

 序文(PDF:641KB)

小枝　淳子

（前財務省財務総合政策研究所総務研究部総括主任研究官）

 不完備市場および世代重複構造のある経済における最適債務

本文(PDF:1370KB)

  1. ローマ数字1．はじめに
  2. ローマ数字2．不完備市場モデルにおける政府負債：無限期間生きる個人での定常状態の比較
  3. ローマ数字3．不完備市場モデルにおける政府負債：有限期間生きる個人での定常状態の比較
  4. ローマ数字4．不完備市場モデルにおける政府負債：移行経路の考察
  5. ローマ数字5．消費増税による政府債務削減のタイミング
  6. ローマ数字6．むすび（結語・おわりに）

猪野　明生

（横浜国立大学大学院国際社会科学研究院専任講師）

小林　慶一郎

（東京財団政策研究所研究主幹）

 政府債務とマクロ経済―異質な家計モデルによる分析の紹介―

本文(PDF:1351KB)

  1. ローマ数字1．はじめに
  2. ローマ数字2．モデルの概要
  3. ローマ数字3．パラメータ値と格差
  4. ローマ数字4．結果
  5. ローマ数字5．結果の頑健性
  6. ローマ数字6．結論

髙橋　修平

（京都大学経済研究所准教授）

 対外債務再編成に関する実証的事実・理論・政策

本文(PDF:1188KB)

    1. ローマ数字1．はじめに
    2. ローマ数字2．債務再編成の定義，過程，そして近年の傾向
    3. ローマ数字3．債務再編成の戦略
    4. ローマ数字4．債権者の経済状況が債務再編成の過程と結果に及ぼす影響
    5. ローマ数字5．ソブリン債の債務再編成の経済的影響
    6. ローマ数字6．近年のIMF による政策
    7. ローマ数字7．おわりに

阿曽沼　多聞

（国際通貨基金エコノミスト）

ジュ・ヒョンスク

（サリー大学経済学部講師）

笹原　彰

（慶應義塾大学経済学部准教授）

 国の債務管理政策の法的枠組みに関する論点整理

本文(PDF:945KB)

    1. ローマ数字1．本稿の目的と検討対象
    2. ローマ数字2．諸外国における議論状況の概観
    3. ローマ数字3．日本の公的債務管理法制の検討
    4. ローマ数字4．結語

藤谷　武史

（東京大学社会科学研究所教授）

 国債市場の流動性と金融政策：最近の研究潮流

本文(PDF:1438KB)

    1. ローマ数字1．国債の流動性：計測手法について
    2. ローマ数字2．信用リスク
    3. ローマ数字3．中央銀行の大規模資産購入
    4. ローマ数字4．流動性補完制度の効果
    5. ローマ数字5．まとめ

宇野　淳

（早稲田大学大学院経営管理研究科教授）

戸辺　玲子

（二松学舎大学大学院国際政治経済学研究科専任講師）

 日次イールドデータを用いたNelson-Siegel モデルの推計

本文(PDF:2105KB)

    1. ローマ数字1．はじめに
    2. ローマ数字2．モデル
    3. ローマ数字3．結果
    4. ローマ数字4．結論

関根　篤史

（千葉大学大学院社会科学研究院講師）

 年限構成からみる国債管理政策

本文(PDF:1098KB)

    1. ローマ数字1．はじめに
    2. ローマ数字2．国債の年限構成データについて
    3. ローマ数字3．年限構成についての動学分析
    4. ローマ数字4．年限構成データから見る国債管理政策
    5. ローマ数字5．年限構成を組み込んだ金利の期間構造モデル
    6. ローマ数字6．結論

小枝　淳子

（前財務省財務総合政策研究所総務研究部総括主任研究官）


 フィナンシャル・レビュー「国の債務と債務管理に関する分析」の見所　責任編集者　小枝淳子准教授に聞く（『ファイナンス』記事）(PDF:656KB)


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